Джеймс Саймонс



Джеймс СаймонсДжеймс Саймонс прославился как специалист по механическим торговым системам. Это трейдер-математик, не просто упростивший торговлю самому себе, но и подаривший миру полезную идею. Правда, развивать эту идею до его уровня другим людям предстоит ещё долгие годы.

Страсть к математике проявлялась у Джеймса с детства. Решение задачек было его любимым занятием ещё до школы. В Массачусетском Технологическом институте он получил степень бакалавра математики. За ним числится успешно защищённая докторская диссертация по геометрии. Обучаясь в институте, он практиковал игру в покер, где использовал свои математические способности на полную катушку. Это приносило отличные результаты в игре.

После получения диплома Саймонс преподавал в своём же институте, а параллельно занимался дешифровкой в Институте оборонного анализа, куда специально был приглашён для исследований в сфере обороны и безопасности. Но там ему долго работать не пришлось – он был уволен за то, что публично огласил мнение сотрудников, не совпадавшее с мнением руководства.

 

Первые шаги в трейдинге

После этого он вернулся к математике и развивался в данном направлении. 1976 году получил премию Освальда Веблена за работы по геометрии. Одновременно он стал интересоваться фондовым рынком. И, разумеется, подошёл к этому с математической точки зрения. Вместе с ним данной темой заинтересовались ещё несколько человек из его круга – преподавателей. Вместе они вложили в сделку 600 тысяч долларов и в результате их доход в 10 раз превысил эту сумму.

Этих денег хватило бы, чтобы забросить работу в институте и уйти на фондовую биржу. Так он и поступил – уволился, а затем начал торги. Подход его был строго математическим. Через небольшой срок Саймонс открыл собственный фонд, который, помимо акций, специализировался на торговле валютами. Вскоре им в качестве партнёра был приглашён Леонард Баум – человек, в прошлом работавший с ним в Институте оборонного анализа.

На тот момент Баум уже был известен созданием собственного алгоритма, названного его фамилией. Этот алгоритм успешно применялся в биологии, статистике и автоматическом распознавании речи, поэтому Саймонс решил попробовать использовать его и в трейдинге. Это был не единственный шаг к новым вариантам прогнозирования рынка. Саймонс решил подойти к торгам исключительно с научной точки зрения, а потому привлёк к работе более 50 человек, каждый из которых был специалистом в области физики, экономического анализа и математики. Перед ними была поставлена задача – разработать компьютерные модели, которые могли бы достаточно точно прогнозировать изменения цен. Целью было полностью исключить человеческий фактор из торговли – Саймонс считал, что именно из-за него трейдеры зачастую терпят столько убытков.

 

Успех

Уже в первый год после создания желаемой системы появились положительные результаты. Учёные не прогадали. Теперь фонд торгует автоматически, и трейдеры практически не вмешиваются в процесс. Охватывает товарные биржи, фондовые и валютные. Вся работа ведётся на основе математических подсчётов и параллельно – смежных наук.

Интересно, что трейдеров в штате у Саймонса практически нет. Хотя есть офис, где трудится около 200 сотрудников. Все они работают над программным обеспечением и – по большей части – над разработками новых механических систем. Сегодня фонд Саймонса Renaissance Technologies насчитывает более 60 млн долларов активов. В 2008 году компания заняла первое место среди других аналогичных фондов по своим финансовым показателям.

Джеймс Саймонс 2Работа Renaissance Technologies и его бешеный успех породили желание других трейдеров, инвесторов и компаний повторить результаты. Но все разработки держатся в строжайшей тайне. Частично секреты были раскрыты по упущению самой фирмы. Компания подала в суд на двух бывших сотрудников, заявив, что они продолжают пользоваться торговыми системами фонда. Процесс затянулся, и судьями были обнародованы некоторые документы. Естественно, что в мире трейдинга такие бумаги вызвали бешеный интерес.

Впрочем, выяснить удалось мало. Выявили лишь то, что основных стратегий у компании – три. Одна из них основана на электронной системе покупок и продаж, что совсем ни о чём не говорит. Вторая использует для получения прибыли свопы. А третья торгует исключительно на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq, покупая акции по строго фиксированной цене. Это то, что дошло до общественности; возможно, кому-то и удалось узнать больше.

Во всяком случае, финансовые рынки не проявляют такой конкуренции, как обычные. Здесь любые трейдеры – это, скорее, коллеги, чем враги. Поэтому, были ли реальная утечка информации или нет, фонд продолжил торговать прибыльно, как и раньше.

Известно, что сегодня компания Саймонса уже почти не принимает активы от посторонних инвесторов. Огромный процент крутящихся в сделках денег составляют финансы самих сотрудников, их родственников и приближённых людей. Фонд самодостаточен, и некоторые его филиалы полностью существуют за счёт своих собственных вложений уже более 15 лет. Известно, что любой сотрудник компании зарабатывает прилично, и его зарплата – это определённый процент от общего дохода. Сам Саймонс постоянно мелькает в списках миллиардеров.

Его успех породил в миллионах трейдеров желание достичь того же. Но, поскольку в разработку были вложены исследования десятков умных людей, а системы не разглашаются, добиться этого не просто нелегко, а крайне сложно. Поэтому пока видны лишь попытки повторить результат, что мы и наблюдаем – каждый год появляется множество новых автоматических программ, роботов, советников. Несмотря на то, что в сравнении с технологиями Саймонса это жалкое подобие, некоторые из них неплохо работают. Вы можете ознакомиться с рядом таких систем на нашем сайте.

Star: 

Средняя: 3.4 (5 оценки)

Star: 

Средняя: 3.4 (5 оценки)
Поделиться в социальных сетях
Также читайте
Стив Нисон
Стив Нисон почти случайно стал самым популярным, да и, пожалуй, единственным западным гуру по японским свечам. Он подарил миру несколько полезных книг, позволяющих изучить этот эффективный анализ рынка.
Уильям О’Нил
Уильям О’Нил - трейдер, консультант по торговле, владелец инвестиционной компании, показывающей потрясающие годовые приросты прибыли. Что именно он предлагает своим последователям и клиентам?
Чарльз Доу
Чарльз Доу был одним из основателей известного по сей день Индекса Доу-Джонса. Этот человек может служить примером современным трейдерам благодаря своему упорству и целеустремлённости.
Эдвард Ламперт
Эдвард Ламперт для современного трейдера пример того, с какой тщательностью можно подходить к обучению биржевой торговле. Самостоятельное изучение книг, финансовое образование в университете и поиск наставников, которые помогали бы ему расти - те факторы, с помощью которых он достиг своих вершин.
Майкл Стайнхард
Майкл Стайнхард - известный финансист прошлого века, ведущий активную деятельность и по сей день. Это пример не просто успешного трейдера, а человека, посвятившего финансовым рынкам всю свою жизнь.

Добавить новый отзыв