Если вы находитесь в поиске личной торговой системы, которая учитывала бы сразу несколько факторов и помогала находить правильные точки входа в рынок, можно взять готовый вариант. Прекрасным примером является стратегия, предложенная Александром Элдером – практикующим трейдером и автором книг по Форексу.
Сам он назвал её «Системой трёх экранов». Также её можно встретить под названием «Тройной выбор». Этот подход не просто совмещает ряд сигналов (как многие тактики). Он помогает уловить взаимосвязь между краткосрочным и среднесрочным движением, среднесрочным и долгосрочным. В большинстве стратегий такого нет вовсе – оценивается ситуация только на текущем таймфрейме. Да и сами трейдеры не рвутся анализировать рынок в целом: большинству из них нужен быстрый анализ и сиюминутная прибыль. В данном случае практикуется более широкий обзор, что, несомненно, положительно отразится на результатах.
Подготовка к анализу рынка
Изначально вам требуется выбрать временной период, на котором будете вести торговлю. Для удобства лучше брать один из тех, на каких обычно работаете. Это будет средний экран.
Далее нужно открыть ещё два масштаба:
- на один период больше – «большой экран»;
- на один период меньше – «малый экран».
Сам Элдер предлагает называть их длинным, средним и коротким масштабом соответственно.
К примеру, если вы решили торговать на D1, этот график будет средним экраном, Н4 – малым, а W1 – большим. Расположите их в порядке возрастания и настройте каждый так, как удобно. Можно приступать к анализу графиков.
Прилив рынка – первый экран
Начинаем строить прогноз на основе первого – большого экрана. Обязательное условие торговли – сделка должна открываться в направлении того тренда, который сейчас присутствует на этом масштабе.
В данном случае важно определить тенденцию не только визуально при помощи каналов, но и используя индикаторы. Для проверки выберите 1-2 из нижеперечисленных:
- MACD – тенденция определяется по наклону гистограммы; лучше всего, если она направлена вверх, а находится ниже нулевой линии, или направлена вниз, а находится выше нулевой линии;
- ADX;
- ЕМА с периодом 13.
На данном масштабе у трейдера только одна задача – выявить направление текущей тенденции. Однако сделать это нужно тщательно и правильно, иначе весь анализ пойдёт насмарку. Если выбран, к примеру, масштаб D1, а на нём не получилось определить тренд, лучше переключиться на меньший или больший период, соответственно, «сдвинув» и остальные. Или просто сменить валютную пару.
Волна рынка – второй экран
Здесь предстоит искать «волну», то есть движение цены, следующее против «прилива», то есть общего настроения рынка. За общее настроение берём ту тенденцию, которая была определена на предыдущем масштабе.
Если у вас был выявлен нижний тренд, то на втором экране необходим верхний. Это означает, что при основном движении в данный момент идёт коррекция, а после неё рынок снова двинется в нужном направлении. В данном случае вам нужно именно то соотношение, когда тренды на большом и среднем экране не совпадают. Если этого не наблюдается, то выхода два – либо ждать перемен на втором масштабе, либо искать нужный момент на других парах.
Итак, если у вас на большом экране:
- нисходящий тренд, то на среднем экране нужно искать восходящий;
- восходящий тренд, то на среднем ищем нисходящий.
Если это условие совпало, значит, можно продолжать анализ данной пары. Если нет, либо ждём, либо ищем другие возможности для открытия сделки. Здесь для определения момента входа понадобятся осцилляторы. Элдер рекомендует выбирать из следующих: Стохастик, Force Index и %R.
Дневной вход – третий экран
Третий экран может использоваться для удобства, но вы вполне можете обойтись без него. Во втором издании своей книги, уже изменённом, Элдер игнорировал необходимость открытия ещё одного масштаба. Главное – следовать таблице и правильно выставить ордер на позицию.
Как только сигнал к появился сначала на первом экране, а затем на втором, следуем схеме, указанной в таблице.
| 1-ый экран | 2-ой экран | Действие | Сделка |
|---|---|---|---|
| Рост | Рост | Ждём | Не открываем |
| Рост | Снижение | Покупка | "Trailing Buy-Stop" |
| Снижение | Снижение | Ждём | Не открываем |
| Снижение | Рост | Продажа | "Trailing Sell-Stop" |
Осталось только разобраться, что такое "Trailing Buy-Stop" и "Trailing Sell-Stop". После открытия каждого следующего дня (периода второго экрана, в данном случае - Н4) устанавливается ордер:
- buy-stop на один пункт выше максимального значения предыдущей свечи в случае, если были сигналы к покупке;
- sell-stop на один пункт выше локального минимума предыдущей свечи - если были сигналы к продаже.
В случае движения цены в нужном направлении ордер автоматически откроется. Каждый день (период) его нужно передвигать. Если ожидание затянулось на несколько периодов, это говорит о том, что надо перепроверить - до сих пор ли актуальны сигналы на первых двух масштабах? Не появились ли противоположные?
Закрытие сделок
После открытия позиции стоп-лосс нужно установить в пределах 40-50 пунктов, а затем как можно скорее передвинуть в уровень безубыточности. При этом следите, чтобы он не был расположен слишком близко к текущей цене, иначе может случайно её зацепить. Расстояние от 30 пунктов и более вполне приемлемо.
Если вы предпочитаете снимать прибыль побыстрее, то ориентируйтесь на обратные сигналы индикаторов второго экрана. Если готовы ждать дольше, то ждите разворота тренда на первом масштабе.
Система трёх экранов выдержала многолетнее тестирование тысяч трейдеров, и сегодня можно смело утверждать, что она - одна из лучших стратегий для торговли.
